O investimento baseado em fatores de risco ganha tração

O investimento baseado em fatores de risco ganha tração


Estratégia Baseada em Fatores de Risco

“As estratégias baseadas em fatores de risco estão ganhando força enquanto os investidores procuram diversificar e gerenciar riscos, em meio a preocupações com a crescente volatilidade, de acordo com uma pesquisa da Invesco.

Um quarto (23 por cento) dos 108 investidores e intermediários entrevistados pela Invesco já administram alguns ativos fatoriais internamente.  Outros 31 por cento pretendem desenvolver equipes internas capazes de investir com base em fatores.

A Invesco descobriu que os investidores institucionais europeus aumentaram suas alocações de fator para 19% neste ano, ante 17% em 2016.

Smart Beta vs. Value Investing

Eles estão aumentando a exposição a estratégias quantitativas smart beta e ativas em detrimento da análise fundamentalista pura. A pesquisa revelou que as seguradoras europeias e os fundos soberanos tinham as maiores alocações em fatores.

Com taxas de juros em níveis tão baixos, os investidores estão conscientes de que a qualidade da diversificação dentro de suas carteiras foi corroída.

Resultado

Como resultado, eles estão analisando as estratégias de renda fixa baseadas em fator para reduzir o risco e melhorar a diversificação e o desempenho, disse Georg Elsaesser, Senior Portfolio Manager de Estratégias Quantitativas da Invesco. Os investidores também estão adotando estratégias de fator multi-ativos.”

Tradução livre de matéria publicada pelo The Buy-Side Club em 06/10/2017.

Veja nossa entrevista sobre o tema para o canal do TradersClub.

Entrevista para o canal de gestores do TradersClub

 

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